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如果小米手机的短信被拦截，可以通过以下步骤来查找。
1、检查手机设置：进入手机的“设置”界面，找到“短信”或“应用设置”，查看是否有关于短信拦截的相关设置，如果有，请检查是否误开了短信拦截功能。
2、查看短信拦截列表：部分手机会有专门的短信拦截列表或垃圾箱，可以在这里查找被拦截的短信。
3、检查短信应用通知：确保短信应用通知已开启，这样当短信被拦截时，手机会有相应的通知提醒。
4、使用第三方应用：如果手机自带的短信功能无法找到拦截的短信，可以尝试使用第三方短信应用，如“短信宝”、“和飞信”等，这些应用通常有自己的短信拦截功能，可以在其设置或拦截记录中查找被拦截的短信。
5、联系运营商客服：如果以上方法均无法找到被拦截的短信，可以联系手机运营商的客服，查询是否有相关的短信被拦截记录。
如果开启了某些安全软件或拦截功能，可能会误判某些正常的短信为垃圾短信或诈骗短信，在设置相关功能时，请确保正确设置，避免误判重要信息。